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バルサラの破産確率で分かるあなたがFXで失敗する可能性

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バルサラの破産確率で分かるあなたがFXで失敗する可能性

稼ぐために始めたFXで破産する。

FXで破産するのは最も避けるべき自体です。

 

FXで稼ぎ続けるために負けを経験するのは決して悪いことではありません。

しかし、資金を全て失ってしまい、FXで取引自体をできなくなってしまえば再起不可能です。

安定して利益を出している投資家は、勝ちと負けを含めて同じ売買を淡々と繰り返しています。

長く続けることできなければ、投資家としての利益は一時的なもので終わってしまいます。また、資金を全て失ってしまうという人は非常に多く、取引のために用意していた「資金が底を突いてしまった…」という経験をしたことがある投資家も少なくはないはず。

 

破産するためにFXをやっているわけではないでしょうが、それでも負けないためにはどれぐらいの勝率が必要なのか?あるいは勝率に対して破産する確率を知っておくのは必要です。

なぜなら破産する確率が10%なら、10回に1回の確率で資金を全て溶かしてしまう可能性があるわけです。

これではFXで稼ぐどころではありません。

 

今回はFXで同じ条件で繰り返し取引を行う結果、資金が底を突き破産する確率を表した「バルサラの破産確率」についてお伝えしたいと思います。

破産する確率を知らない状態で取引を行い全損しないためにも、あなたのやり方が本当に稼げる売買方法なのかを見ていきましょう。

バルサラの破産確率とは?

バルサラの破産確率とは、簡単にいえば「勝率」「損益率」「プロフィットファクター」の合計3つの要素から資金が底をつくのか確率的に計算したものです。

  • 勝率 (勝ち取引数÷総合取引数×100%)
  • 損益率(平均利益÷平均損失×100%)
  • プロフィットファクター(損失に対しての利益比率×100%)

勝率を気にするひとは多いと思いますが、損益率とプロフィットファクターを意識する投資家はあまり多くはありません。しかし、初心者にありがちな咄嗟の値動きで取引をするではなく、根拠のある安定した利益を求めるトレードにおいて、基本的に同じ取引の繰り返しになります。

その場合、必然的に確率の話になります。

10回やって5回破産するなら、50%も破産する確率があるわけですから、運次第で破産することになります。

 

FX初心者は怖いことに、50%の可能性で資金が底をつくのも時間問題だと知らずに取引をしてしまっている人も多いです。勝率的に聞けば勝率が10%でもFXでは儲けることが可能ですが、資金をすべて失ってしまう破産する確率は10%でも多いと思うはずです。

なんせ10回やれば1回は全損する確率なわけですから。

 

FXで破産しない勝率の基準は60%

バルサラの破産確率引用元:投資の教科書

バルサラの破産確率表を見てもらうと分かるように、資金が底を突いてしまう可能性を0%にするには勝率が最低でも60%は必要になります。

FXは勝率という点だけで図ることはできませんが、それでも1つの目安になります。

また、1回の取引でどれぐらいの差額(pips)を狙えばいいのか明白にすることができるため、トレードルールや手法に組み込む要素としては理論的な計算方法です。

 

バルサラの破産確率から考えるのであれば、負けないためには勝率は60%で損益率は1.8はないといけません。つまり10回中6回は取引で勝ち、損失額の1.8倍の利益を得るのが破産しないためには最低条件になります。

破産しない最低条件の一例

国内業者:1ロット(10,000円)→10pipss損失(1,000円)÷18pips利益(1,800円)=純利益800円

海外業者:1ロット(100,000円)→10pipss損失(10,000円)÷18pips利益(18,000円)=純利益8,000円

単純にバルサラの破産確率に当てはめてみると、10pipsという損失と18pipsという利益の値幅(pips)を取ることが必要になります。そして、この利益率を60%という勝率で出し続けなくてはいけません。

しかし、どれぐらいの差額を取引で狙う必要があるのか分かるため、欲や焦りといったメンタルの問題で深追いせずに基準を見つけることができます。

 

勝つためには必ず勝率や利益を意識するのですから、当然記録しているはずです。

していないのであれば、少しの損失でメンタルから無茶苦茶な取引になることになりますので必ず記録するようにしてください。

 

そうでなければ、勘で取引している人と変わらないような損益しか目に入っていない状態も同然です。

 

あなたがさらに上の高みへといくためにもバルサラの破産確率から分かることをFXで成功するための要素としてしっかりと組み込んでください。

FXで成功した人はトレード記録などの取引に関する細かくも、初心者ならめんどくさいと感じることを必ずしています。

 

あなたはFXで取引した結果や過程を細かく記録しているでしょうか?

次はFXで成功するためにバルサラの破産確率を活かし方を考えてみましょう。

FXであなたの破産確率を下げる資金管理術

資金管理

FXにおいて最も大切なことは、資金を全て溶すのを防ぐことです。

少額の負けであればいいですが、度重なる負けや大きな損失は取引自体を続行することが難しくなり再起不能になってしまいます。FXはお金持ちがやる投資というわけではありませんが、それでも資金が0円のひとが利益を出したり資金を大きく増やすことは不可能です。

 

あなたがFXで資金を全損(破産)する確率を理解した次は、バルサラの破産確率を取引に活かさなくていけません。

そうでなければ、ただ知っただけで破産する可能性を秘めたまま取引をしていることになります。

ただ、「取引回数」「損益」を記録していることが前提となります。

そもそも投資家として取引を記録・確認していないのは失格なので、勿論調べていると思いますが、もしあなたが記録せずにやっているのであれば、ギャンブラーと同じです。

FXとギャンブルは違いますが、FXをギャンブルにするかはあなた次第なのを理解しておきましょう。

 

そして投資家であれば、当然「取引回数」と「損益」以外にも勝率も重要な要素になります。

FXは一概に勝率が良ければ利益が発生するというものではないのですが、それでも負けなければ損失は発生しないという意識から、勝率を1番に意識してしまう投資家も少なくありません。

1番に意識してしまう勝率だからこそ盲点になりがちですが、元本を失わないために資金管理で気をつけるべきポイントは「取引回数」と「損益」です。

時間に対して取引回数が異常なほど多くなるといったことは本来ありません。

多くなったとしても±2回ほどでしょう。

また、損益も1回の取引に対して決めているのであれば、確定する利益と損失は既に認知している金額に収まるはずです。

 

大きく利益を出すというのは確かに嬉しいでしょうが、それはトレードにおいてイレギュラーを許容したことに他なりません。つまり、損失において想定外の金額が発生する可能性があるわけです。

そのためにも着目するポイントは、取引回数1回の取引で得ることが出来る損益を記録していくことが資金管理、およびバルサラの破産確率を活かすためには必要になります。

記録項目①「取引時間内での平均取引回数」

FXでにおいて、取引する時間が不定期という人の方が少ないではないかと思います。

サラリーマンやなら18時以降や20時以降といった夜の帰宅時間から2時間~5時間。専業主婦ならお昼、または夜でサラリーマンよりはやや取引時間は多いといった人が多いのではないでしょうか。

 

平均的に考えるなら1時間~3時間ほと1日に取引時間がある人が最も多く、時間帯にして20時~23時ごろだと過程します。

 

トレードスタイルや見ている時間足によって取引回数は変化しますが、1日ごとのトレードスタイルは帰宅後にやるのであれば必然的にスキャルピングかデイトレになりますので、分けて考えると下記のとおりになるはずです。

  • スキャルピング→3~10回
  • デイトレ→1~3回

もし、この回数に収まっていなければ取引過剰な可能性があるのですが、それでも3時間程度を見ていくと考えるとこれでも少し多いかな?というぐらいだと思います。

取引時間に対して同じ取引を行うと必ず似た取引回数になります。

週間の合計取引回数に関してもそうでしょうし、多少多くなったとしても±4回に収まる程度になるはずです。あなた取引している足跡というのは取引している回数に表れます。

1日や週間で見て多少回数が異なったとしても、取引回数が多すぎたり少なすぎたりといった問題は基本的に起こりえません。もし取引回数が非常に増減している場合、考えられる答えは以下の2つにまで絞られます。

  1. メンタルを崩して根拠のない取引をしている
  2. そもそも明確に取引する場所を決めていない

バルサラの破産確率表は同じ取引を繰り返した場合の確率を想定しています。

つまり同じ取引をしていれば、自然と取引回数が大きく変化することはありませんし、逆に取引回数が1日や週間で大きく異なる場合については、「焦り」や「欲」といった感情や過去の記憶の勝敗の記憶から根拠のない取引が潜んでいる可能性が高いということです。

 

また、FXにおいて完全に裁量取引。

相場状況や経験といったあなた自身が形の明白でない根拠で取引をしている場合は、取引する明確なエントリーポイントが決まっていないため、相場状況によっては取引回数が増える傾向があります。

取引回数が減るのではなく、増える傾向が高いのは「せっかく見ているのだから利益を少しでも出せるのなら…」と時間を無駄にしたくないという気持ちから無理に取引をしてしまう人が多く、取引を控えて待つ日を作ることができないからです。

完全裁量取引は損益が安定せずに大きな利益を得ることもありますが、大きな損失を出す可能性もあるハイリスク・ハイリターンに近い取引になってしまいます。

さらに別のやり方を試しては別の手法を使って取引する、といったように現金で色々な手法を試すので利益を伸ばすことが出来ずにギャンブルのような取引になってしまう投資家も裁量トレーダーに多い傾向です。

 

取引するエントリーポイントが決まっている場合には迷いがないため、影響が発生するとしたらメンタル的な感情の部分が取引回数に表れます。つまり、取引回数に注目するのは勝率を図る以外にもあなた自身のメンタルの状況を確認することにも役立つということです。

記録項目②「1回の取引回数で発生する損益(pips)」

1円が何pips何かはご存知でしょうか。

これは知っていないとまずいFXの常識ですが、もちろん分かりますよね?笑

答えは100pipsです。

 

ということは1pipsは日本円で0.01円(1銭)になるわけです。

これはドル円・クロス円の通貨ペアの場合であり、クロス円以外の通貨ペアは1pipsが0.0001通貨単位になるので気をつけておきましょう。

 

通貨により少しことなりますが、通貨ペアのドル円(USD/JPY)を10000通貨(10,000円)で取引を行い、100pipsの差額を得る事ができた場合、利益は1万円になります。

100pipsで取引金額分の利益を得ることができるわけですが、FXで100pips動くこというのは滅多にありません。相場の転換のたびに売買を綺麗にできるのあれば可能ですが、それは不可能なので割愛します。

 

10000通貨の場合、20pips差額を取れば2000円の利益です。逆に20pips差額を奪われた場合は2000円の損失になります。つまり、同じ取引金額でも損失になる差額よりも利益になる差額は必然的に多くとる必要があるわけです。

 

これが損失と同じような差額の場合はバルサラの破産確率に従って全損する可能性が高くなりますし、逆に利益が1800円(勝率60%損益率1.8)で損失が1000円に収まるよう設定すれば、勝率が60%以上であれば資金を全て溶かしてしまうことがないということです。

 

元本の何%を取引金額に設定するのかは人それぞれですが、できるだけ最初は少なくても全損する可能性を減らすために取引金額を低く設定するか、あるいは勝率が60%を安定して超えるまではデモ取引で試してみましょう。

 

FXで破産しないために大切なこと

FXで破産

FXで破産(資金を全て失う)という自体は投資家として最も避けるべき状況です。

取引の中には急激な値動きや要人発言など予測不可能なことが多くあります。しかし、予測できなかったとしても事前に対策できるかどうかは準備にかかっています。

予想外のことを想定して対策していたひとは、損失は想定内の金額になりますが、逆に「あるかもしれない…」程度でまったく対策を考えていない人については、その状況が実際に起って始めて考え始めます。

結果的にルール無視やメンタルによって運任せな取引になり、過度な損失を招いてしまうことになります。FXにおいては投資家なら当たり前に考えておくことを、人は投資という資産運用ではまったく考えない傾向があります。

 

受験・就職・結婚・老後など全てにおいて先を見通して準備し、対策するはずです。

しかし、投資においては全くといったいいほど勘や運といった見えない偶像に囚われてしまう人が圧倒的に存在します。

あなたFXで資金を失わないためにできることは、初心者トレーダーや負けている投資家が怠っている資金管理です。

 

それを忘れずに取引を振り返り、バルサラに破産確率をFXで活かせるようにしましょう。

 

 

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